субота, 12 листопада 2016 р.

Стратегия на форекс "Пробой + отбой"

Пишу опять наиболее простым языком. Расчитан пост для новичков, поэтому профи некоторые вещи могут показаться банальными.

Чтобы понимать, о чем будет идти речь, читатель должен знать и понимать основы: что такое пипс, пункт, лот, японские свечи, стоплосс, уровни поддержки и сопротивления, объем сделки и проч.

Данную стратегию лично сам осознал буквально на днях. Она базируется на высокой внутридневной волатильности. Заключается стратегия в том, что, возможно, придется открыть не одну, а две сделки, где вторая будет дополнять первую. Не факт, что во второй сделке возникнет необходимость. Но рынки - вещь непредсказуемая, поэтому нужно заранее перестраховаться.

Вернемся к истокам управления капиталом, которые должен знать каждый трейдер: открывая сделку, нужно до ее открытия понимать, какой суммой рисковать.

Для простоты. представим, что риск равен 100 долларов.

Стратегию расскажу на примере пары GBP/USD. Время - четверг этой недели.

В среду 09 ноября 2016 прошли выборы в США. Народ избрал Трампа. Как видно по длинной тени дневной свечи, рынки не были заранее готовы к такому повороту. Царит неопределенность. Цена может пойти куда угодно.

Я определил уровни поддержки и сопротивления для себя так:

















Соответственно: при пробое уровня 1.24413 считаю, что пара будет расти. При пробое поддержки 1.23515 - падать.

Опишу расчеты для варианта пробоя линии сопротивления.

1. Открыт отложенный ордер: Buy stop 1.24469, Stop loss 1.23514. Диапазон составляет 1.24469 - 1.23514 = 0,00955 или 955 пипсов, или 95,5 пунктов.

2. После пробоя уровня сопротивления существует 2 варианта роста цены:
а) Цена устремится вверх (небольшие колебания цены вниз не принимаем во внимание).
б) Цена устремится вниз, но не пробьет сопротивление и развернется снова наверх.

Как раз второй вариант развития событий и будем использовать для расчетов.

Как вы уже поняли, в этом случае нам придется открыть 2 сделки: первая будет на пробой уровня Buy stop 1.24469, Stop loss 1.23514, вторая на отбой от уровня - Buy limit.

3. Где же выставить ордер Buy limit? Считается, что внутри дня цена может отработать около 80% в сторону против тренда.

Получается такая формула: Цена сопротивления - (Диапазаон х 0,8).
В цифрах выглядит так: 1.24469 - 0,00955 х 0,8 = 1.24469 - 0,00764 = 1,23705. Т.е. покупать пару нужно где-то в пределах цены 1,23705.

4. Проверим пару на наличие прочих линий сопротивления, находящихся выше цены стоп лосса 1,23515 и в пределах 1,23705. Таковая имеется. Цена закрытия вторника - открытя среды 1.23754. Где-то здесь нужно поставить отложенный ордер на покупку.


















5. Цена может как пройти ниже, так и не дойти до уровня. Принимаем, что цена не дойдет до этого уровня пунктов 10 (100 пипсов) и там развернется. Значит ставим отложенный ордер Buy limit 1,23754 + 100 = 1,23854. Стоп лосс ставим там же, где и у первой 1,23515. Диапазон = 0,00339 или 339 пипсов, или 33,9 пункта.

Обратите внимание, что если вы ставите отложенный ордер, то его лучше расположить выше линии сопротивления, т.к. не известно, до куда будет пада цена. Или же не ставить отложенный ордер, а открыть позицию вручную. Но для расчетов риска все равно используем максимальные риски, т.е. те, при которых цена открытия как можно выше.

6. Итак, получается, что возможно нам придется открыть две сделки с сумарным риском в пукнтах (пипсах) = 0,00955 + 0,00339 = 0,01294 или 1294 пипса, или грубо 130 пунктов.

7. Определяем суммарный объем двух сделок со общей суммой риска 100 долларов:
100/1294 = 0,08 долларов за пипс. Этому соответствует объем в 0,08 лота

8. Определяем объем каждой из сделок:
Здесь все просто: каждая сделка будет по 0,08 лота.

Проверяем: 0,08 х 955 + 0,08 х 339 = 0,08 (955 + 339) = 103,5 доллара.

Линия безубытка будет находиться посередине между сделками.

9. Для расчета объемов сделок в последующем пользуйтесь формулой:

V2 = (R - V1 x SL1) / SL2

где  V1 - объем первой сделки, который не  должен превышать R/SL1. Формула немного грубовата, т.к. на сегодняшний день объем у пары GBP/USD в 0,01 лота соответствует 0,01 доллару за пипс, в то время как у пары USD/CAD - меньше, а у пары EUR/GBP - больше;
       V2 - объем второй сделки;
       R - сумма, которой вы готовы рискнуть;
       SL1 - количество пипсов от цены открытия первой сделки до стоп лосса;
       SL2 - количество пипсов от цены открытия второй сделки до стоп лосса.

А вот так повела себя цена в последующем:



















Как видно, фунт в итоге стал расти, предварительно отработав вниз до 1,23771.

Ну все. Пользуйтесь. Можно также использовать стратегию с переворотом, описанную здесь: https://ideas-for-profit.blogspot.ru/2016/11/1.html.

Тогда объемы сделок будут на порядок ниже.

Надеюсь, пост оказался вам полезен. Не забываем про рекламу на сайте - возможно, она вам пригодится.

Немає коментарів:

Дописати коментар