неділя, 6 листопада 2016 р.

О стопах и переворотах. Форекс для начинающих от бывших начинающих.

Профессионалу эта статья может показаться смешной, но новичку будет полезна. Посвящена она убыткам при торговле на финрынках.

Трейдинг - это череда прибыли и убытка. Получаешь прибыль - отлично! Получаешь убыток - это не есть плохо, а нормально. Получение убытка - естественный процесс. И нужно уметь управлять потерями и их восстанавливать.

Для управления потерями и существует Стоп-лосс (он же "Стоп", "SL", "Stop-loss", "Фиксировать убытки", "Защитный стоп-приказ",  и т.д.).

Что такое "Стоп-лосс"?...

С одной стороны SL - это момент, когда трейдер осознанно закрывает сделку, получая убыток, чтобы не получить еще больший или вообще не вылетить с рынка. С другой стороны, стоп-лосс - это деньги, которыми трейдер рискует и которые потеряет, если цена пойдет не в ту сторону. С третьей стороны, стоп-лосс - это цена, при достижении которой сделка закрывается или следует ее закрыть. С четвертой стороны стоп-лосс, это выход с рынка при уменьшении капитала на определенную сумму.

Стопы можно выставлять автоматически или же делать вручную. 

Профессионалы придают важное значение стопам, хотя не все их используют. Лично я использую стопы и сейчас расскажу, как процесс фиксации убытка происходит у меня и что я с этим делаю на примере пары USD/JPY.

1. Для начала определяю уровни поддержки и сопротивления. 


Так как статья для новичков, считаю правильным сказать пару слов, что для меня означают эти уровни.

Я считаю, что при пробитии уровня сопротивления, цена устремится вверх, а при пробое уровня поддержки - вниз. Вероятность не 100%, но в большинстве случаев работает. Способов определения этих уровней множество. Для себя я определяю уровни как макисмумы теней дневных свечей. Но об этом в других статьях.

Итак, для анализа я использую дневные графики японских свечей.



В данном случае ближайшие достойные внимания поддержку и сопротивление я определил на основе максимума и минимума предыдущего дня: 103,437 и 102,542. Здесь рынок застыл в ожидании новостей о результатах выборов в США и цена может пойти как вверх, так и вниз. Поэтому внутри следующего дня я не торгую, а в рынок буду входить при пробитии верхней или нижней границы. Для этого использую отложенные ордера: Buy stop 103,468 и Sell stop 102,542. Если сделка открылась на покупку, сделку на продажу удаляю и наоборот.

2. Где же выставить стоп-лоссы?


Стоп-лосс сделки на покупку выставляю на цене открытия сделки на продажу, а стоп на продажу - на цене покупки:
  • Buy stop 103,468, Stop loss 102,542
  • Sell stop 102,542, Stop loss 103,468
В пунктах это 103,468 - 102,542 = 0,926. 

3. Определяю объем сделки.

Пример 1. При срабатывании стопа я просто фиксирую убыток.


Для простоты расчета представим, что я могу рискнуть суммой +- 100 долларов. 
0,926/100 = прибл. 0,1 доллар при изменении цены на 1 знак. Этому соответствует объем в 0,1 лота, поэтому открываю сделку на 0,1 лот. 


И жду, когда откроется сделка и надеюсь, что дело до стопов не дойдет. Если стоп-лосс сработал, просто фиксирую убыток и планирую новую сделку.

Пример 2. При срабатывании стопа - переворачиваюсь.


Что значит "переворачиваюсь"? Это значит, что если я открылся на покупку, то при срабатывании стопа - открываюсь на продажу и наоборот.

Как теперь расчитать объем сделки?

Опять-таки, представим, что я могу рискнуть +-100$. 

Риск в пунктах известен 0,926. Но теперь мне нужно будет открыть не одну, а две сделки. Поэтому риски нужно разложить на две сделки, поэтому и стоп-лоссов будет два. Но и тут есть как минимум еще два варианта: либо я переворачиваюсь, открывая сделку тем же объемом, либо увеличиваю объем вдвое. 

Определяю новые уровни поддержки и сопротивления, чтобы понимать, на сколько цена потенциально может упасть/вырасти. 


Как видно, потенциал для роста или падения пары имеется. Что лучше выбрать, удвоить объем или сохранить предыдущий, сказать сложно. Нужно действовать по ситуации.

Допустим, риск второй сделки равен риску предыдущей.
Тогда суммы каждой из сделок будут равны 100/2 = 50 долларов, а значит и объемы будут по 0,05 лота. В этом случае, если дело не дойдет до стопа, я буду зарабатывать по 0,05 доллара при изменении цены на 1 знак. Но если стоп сработает, то убыток я верну лишь при прохождении ценой расстояния в 0,926.

На практике буду иметь по 2 отложенных ордера для каждого сценария:
  • 0,05 лота Buy stop 103,468, Stop loss 102,542; 0,05 лота Sell stop 102,542, Stop loss 103,468
  • 0,05 лота Sell stop 102,542, Stop loss 103,468; 0,05 лота Buy stop 103,468, Stop loss 102,542

В случае, если переворачиваясь будет принято решение удвоиться, тогда риски сделок будут такими: 100/3 = 33 доллара - первая сделка; 100/3*2 = 66 долларов - вторая сделка. Здесь если дело не дойдет до стопа, я буду зарабатывать уже по 0,03 доллара при изменении цены в 1 знак, но чтобы вернуть убыток цене нужно будет пройти уже не 0,926, а в два раза меньше - 0,463. Объемы сделок соответственно: 0,03 и 0,06.

На практике буду иметь по 2 отложенных ордера для каждого сценария:
  • 0,03 лота Buy stop 103,468, Stop loss 102,542; 0,06 лота Sell stop 102,542, Stop loss 103,468
  • 0,03 лота Sell stop 102,542, Stop loss 103,468; 0,06 лота Buy stop 103,468, Stop loss 102,542

В примере 2, т.е. используя сценарий с переворотом, чтобы зафиксировать убыток в 100 долларов, должны сработать не один стоп, как в примере 1, а два. Это увеличивает вероятность получения прибыли, хоть и уменьшает ее сумму. Но даже небольшой профит всегда лучше, чем люобй лосс)))).

Для заметки: использовать стратегию с переворотом очень хорошо при появлении фигуры "Треугольник". Там понятен потенциал роста/падения - это высота треугольника.

Какой из вариантов выбирать, нужно опять-таки на основе анализа. И это уже не только теханализ, т.е. графики, а еще и фундаментальный анализ - новости, слухи, экономические данные и т.п.

Однако, не смотря на с первого взгляда на то, что вариант с переворачиванием кажется менее рисковым, на первых порах рекомендую использовать стратегию без переворачивания пока не получите достаточных навыков в торговле.

Надеюсь, статья оказалась вам полезной. Если есть вопросы, пишите в комментариях. И не забывайте про рекламу на сайте. Вдруг чего полезного гугл вам преподнесет))))

Немає коментарів:

Дописати коментар